مدیریت ریسک نرخ بهره بانک با استفاده از مثال گازپروم بانک. ریسک های مالی

مدیریت ریسک در شرکت های بانکی با استفاده از مثال OJSC Gazprombank

معرفی

ریسک اقتصادی بانکی

بانک ها یک اختراع اقتصادی بسیار قدیمی هستند. آنها در دوران باستان به عنوان شرکت های متخصص در ارائه نوع خاصی از خدمات بوجود آمدند: ذخیره پس انداز و ارائه وام.

با گذشت زمان، بانک ها همچنین بر فعالیت های مربوط به سازماندهی پرداخت برای کالاهای خریداری شده و فروخته شده در داخل کشور و بازار جهانی تسلط یافتند.

اکنون آنها ویژگی جدایی ناپذیر اقتصاد پولی مدرن را تشکیل می دهند؛ فعالیت های آنها ارتباط نزدیکی با نیازهای بازتولید دارد. بانک ها با قرار گرفتن در مرکز زندگی اقتصادی، تامین منافع تولیدکنندگان، رابط بین صنعت و تجارت، کشاورزی و جمعیت هستند. در عین حال، بانک ها با انجام تسویه نقدی، اعطای وام به اقتصاد و ایفای نقش واسطه در توزیع مجدد سرمایه، کارایی کلی تولید را به میزان قابل توجهی افزایش داده و به رشد بهره وری کار اجتماعی کمک می کنند.

نقش سیستم بانکی در اقتصاد بازار مدرن بسیار زیاد است. تمام تغییراتی که در آن رخ می دهد به یک شکل بر کل اقتصاد تأثیر می گذارد. سازماندهی صحیح نظام بانکی برای عملکرد عادی اقتصاد کشور ضروری است. ایجاد یک زیرساخت بانکی پایدار، منعطف و کارآمد یکی از مهمترین (و بسیار دشوار) وظایف برای توسعه اقتصادی روسیه است. با این حال، مانند کار سایر بنگاه های تجاری، فعالیت های بانکی در معرض خطرات متعددی است و به همین دلیل است که در بیشتر کشورها این فعالیت تنظیم شده ترین نوع تجارت است.

پیامدهایی که بحران های اقتصادی به دنبال دارد، مشکلات مربوطه را به مطالعه عواملی که پیش نیاز رشد روندهای منفی در بخش بانکی هستند، شناسایی و مطالعه علل فوری مدرنیته اختصاص می دهد. بحران های اقتصادی، اشکال تجلی و پیامدهای آنها و همچنین برای توسعه برنامه های کافی برای تنظیم ضد بحران فعالیت های بانکی.

ارتباط موضوعی که من انتخاب کرده‌ام این است که ریسک در هر حوزه‌ای از فعالیت‌های انسانی ذاتی است، که با شرایط و عوامل بسیاری همراه است که بر نتیجه مثبت تصمیم‌های گرفته شده توسط افراد تأثیر می‌گذارد، بنابراین مطالعه ریسک‌ها در بانکداری نیازمند توجه ویژه است.

هدف کار دوره- مطالعه مدیریت ریسک در شرکت در بخش بانکی.

برای رسیدن به این هدف، حل وظایف زیر ضروری است:

1.وضعیت فعلی بخش بانکی را در نظر بگیرید؛

2.مطالعه طبقه بندی ریسک ها در بخش بانکی؛

.بررسی تأثیر ریسک ها بر فعالیت های شرکت؛

.پیشنهاد اقداماتی برای کاهش خطرات؛

.ارزیابی هزینه ها و اثرات فعالیت های پیشنهادی.

هدف تحقیق در این دوره OJSC Gazprombank است. بانکداری ریسک مدیریت تجاری

موضوع مطالعه خطرات در OJSC Gazprombank است.

مواد و روش ها تحقیق علمیروش‌های مورد استفاده در نوشتن مقاله عبارتند از: روش سیستم‌سازی (ترتیب داده‌ها در یک دنباله منطقی)، روش‌های تجزیه و تحلیل (تجزیه اطلاعات به اجزای سازنده به منظور مطالعه) و ترکیب (خلاصه داده‌ها)، روش جدولی، تحلیلی. ، روش پیش بینی (توسعه پیش بینی، توسعه چشم انداز) و غیره.

حجم کار دوره شامل برگه ها، جداول، نقشه ها و برنامه های کاربردی است.

1. بخش بانکی روسیه

ریسک اقتصادی بانکی

1.1 وضعیت فعلی بخش بانکی در روسیه

در دوره سه ساله آتی، بانک روسیه تداوم اصول اجرایی سیاست پولی را حفظ خواهد کرد و قصد دارد تا سال 2015 گذار به رژیم هدف گذاری تورم را تکمیل کند.

در این رژیم، هدف اولویت سیاست پولی تضمین ثبات قیمت است، یعنی حفظ نرخ‌های پایین رشد قیمت‌ها. سیاست پولی با هدف کنترل تورم به دستیابی به اهداف اقتصادی گسترده تر مانند تضمین شرایط برای رشد اقتصادی پایدار و متعادل و حفظ ثبات مالی کمک می کند. اجرای سیاست پولی بانک روسیه شامل تعیین مقدار هدف برای تغییرات در شاخص قیمت مصرف کننده است. هدف اصلی سیاست پولی بانک روسیه کاهش نرخ رشد قیمت مصرف کننده در سال 2013 به 5 تا 6 درصد، در سال 2014 و 2015 به 4 تا 5 درصد است.

بانک روسیه به تصمیم گیری در زمینه سیاست پولی، به عنوان یک قاعده، به صورت ماهانه ادامه خواهد داد. در نظر گرفته خواهد شد که تأثیر اقدامات سیاستی بر اقتصاد در طول زمان توزیع می شود. تصمیمات بر اساس پیش بینی تورم و ارزیابی چشم انداز رشد اقتصادی و همچنین پویایی انتظارات تورمی و ویژگی های مکانیسم انتقال سیاست پولی خواهد بود. ارزیابی ریسک برای دستیابی به هدف تورمی شامل تجزیه و تحلیل عواملی است که هم از طرف عرضه و تقاضای کل که تأثیر کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر فرآیندهای تورمی دارند و هم از طرف عرضه پول که پویایی آن تعیین‌کننده است. مسیر میان مدت و بلندمدت تورم. اجرای سیاست پولی مبتنی بر مدیریت نرخ سود بازار پول با استفاده از ابزارهای تامین و برداشت نقدینگی خواهد بود. تغییرات در نرخ‌های کوتاه‌مدت بازار ناشی از بازنگری بانک روسیه در نرخ‌های ابزارهای خود و اعمال سایر اقدامات تنظیم پولی بر نرخ‌های بهره میان‌مدت و بلندمدت از طریق کانال‌های مختلف مکانیسم انتقال و در نهایت، سطح تجارت تأثیر می‌گذارد. فعالیت و فشار تورمی در اقتصاد. بنابراین، سیاست نرخ بهره نقش اساسی در روند اجرای سیاست پولی خواهد داشت. به لطف اجرای مجموعه ای از اقدامات توسط بانک روسیه در سال های اخیر با هدف بهبود سیستم ابزارها و همچنین افزایش انعطاف پذیری نرخ مبادله روبل، کنترل پذیری بیشتری بر نرخ های بهره بازار پول حاصل شده است. در میان مدت، یک وظیفه استراتژیک مهم ایجاد یک مکانیسم انتقال موثرتر برای سیاست پولی و همچنین افزایش اعتماد به بانک روسیه به عنوان نهاد مسئول ثبات قیمت خواهد بود که زمینه را برای مدیریت بهتر تورم ایجاد خواهد کرد. انتظارات بنگاه های اقتصادی

به منظور افزایش بیشتر اثربخشی سیاست نرخ بهره، در دوره سه ساله آینده، بانک روسیه به تدریج به افزایش انعطاف پذیری مکانیسم تعیین نرخ ارز ادامه خواهد داد و تا سال 2015 قصد دارد به یک نرخ ارز شناور تبدیل شود. ترک استفاده از دستورالعمل‌های سیاست عملیاتی نرخ ارز مرتبط با سطح نرخ ارز. بر این اساس، در این رژیم، مداخلات ارزی منظم با هدف تأثیرگذاری بر پویایی نرخ ارز روبل متوقف خواهد شد. یکی از وظایف اصلی بانک روسیه در میان مدت، تضمین ثبات مالی باقی خواهد ماند. سیستم بانکی حلقه اصلی در انتقال سیگنال های سیاست نرخ بهره به بخش واقعی اقتصاد است. بنابراین، ثبات مالی شرط لازم برای عملکرد عادی مکانیسم انتقال سیاست پولی است. در عین حال، نه تنها تحقق هدف اصلی سیاست پولی برای حفظ ثبات قیمت، بلکه وضعیت تعادل عمومی اقتصاد کلان نیز به میزان ثبات و کارایی سیستم واسطه گری مالی بستگی دارد. بانک روسیه به بهبود ابزارهای نظارتی برای سیستم واسطه گری مالی (شامل تجزیه و تحلیل مداوم تغییرات قیمت در بازارهای دارایی، روند پویایی مجموع پولی و فعالیت اعتباری) ادامه خواهد داد، به طوری که اگر تهدیدی برای ثبات مالی ایجاد شود، بتواند به سرعت اقدامات مناسبی را در زمینه سیاست پولی و مقررات و نظارت بانکی انجام دهد.

به منظور حفظ ثبات مالی، توجه به شناسایی و ارزیابی به موقع ریسک‌های سیستمی در بخش بانکی و سایر بخش‌های بازارهای مالی و اطمینان از شفافیت در فعالیت موسسات اعتباری برنامه‌ریزی شده است. یکی از ابزارهای اصلی برای دستیابی به این وظایف، توسعه رویکردهای نظارتی مبتنی بر ریسک، بر اساس بهترین شیوه های خارجی خواهد بود. استفاده از یک رژیم نظارتی متمایز برای مؤسسات اعتباری جداگانه بسته به اهمیت سیستمی، سطح شفافیت، پیچیدگی تجاری و درجه انطباق با استانداردهای نظارتی ادامه خواهد یافت. در رابطه با بانک های مهم سیستمی، با در نظر گرفتن تجربه بین المللی و ویژگی های اقتصاد ملی، مکانیسم های نظارتی و کنترلی اضافی اعمال خواهد شد.

شرایط به دست آمده برای الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی (WTO) حفظ شرایط موجود رقابت در بخش بانکی و ایجاد مکانیسم های اعتماد اضافی در برابر شرایط نظارتی برای فعالیت های بانک های روسیه، صرف نظر از منبع سرمایه

موفقیت اجرای استراتژی سیاست پولی تا حد زیادی با اثربخشی حل مشکلات توسعه زیرساخت بازارهای مالی و گسترش ظرفیت آنها تعیین خواهد شد. یکی از حوزه‌های مهم فعالیت بانک روسیه، ارتقای توسعه بازار مشتقه خواهد بود که همزمان با شکل‌گیری مکانیزم‌های مدرن برای تنظیم و نظارت، فرصت پوشش ریسک نرخ ارز و نرخ بهره را برای واحدهای اقتصادی فراهم می‌کند. خطرات موسسات اعتباری در این بخش از بازار مالی. بانک روسیه همچنین به بهبود سیستم پرداخت ملی روسیه که عملکرد مؤثر آن، از جمله در تعامل با سیستم های پرداخت خارجی، شرط لازم برای افزایش اثربخشی اقدامات تنظیم پولی و توسعه داخلی است، ادامه خواهد داد. بازار مالی. از نقطه نظر موفقیت در اجرای یک سیاست پولی یکپارچه دولتی، هماهنگی تلاش های بانک روسیه و دولت فدراسیون روسیه از اهمیت زیادی برخوردار است. درجه بالای تأثیر قیمت‌ها و تعرفه‌های تنظیم‌شده بر نرخ رشد قیمت‌های مصرف‌کننده، تصمیم‌گیری در مورد شاخص‌سازی آنها را با در نظر گرفتن اهداف تورمی توصیه می‌کند. اثربخشی سیاست پولی نیز تا حد زیادی به وضعیت مالی دولت بستگی دارد. اجرای منسجم سیاست مالی با هدف کاهش تدریجی کسری بودجه غیرنفتی و گازی و تضمین تعادل بلندمدت و پایداری نظام مالی، کمک مثبتی به حفظ ثبات مالی و کلی اقتصاد کلان خواهد کرد و در نتیجه شرایط مساعدی برای رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. دستیابی به اهداف سیاست پولی بانک روسیه به گسترش روش توضیح منظم اهداف و محتوای سیاست پولی برای عموم مردم و ارائه ارزیابی‌هایی از وضعیت اقتصاد کلان که مبنای تصمیمات آن بود، ادامه خواهد داد. توسعه تعامل اطلاعاتی بین بانک روسیه و جامعه به بهبود مدیریت انتظارات تورمی و ایجاد پایه ای برای اطمینان از اعتماد فعالان اقتصادی به بانک روسیه و سیاست پولی آن کمک خواهد کرد.

1.2 طبقه بندی ریسک ها در بخش بانکی

ریسک بانکی عبارت است از احتمال زیان به شکل از دست دادن دارایی ها، کسری درآمد برنامه ریزی شده یا وقوع هزینه های اضافی در نتیجه تراکنش های مالی انجام شده توسط بانک.

تفسیر ریسک های بانکی هنوز مبهم است. در ادبیات اقتصادی داخلی می توان تعاریف مختلفی از ریسک پیدا کرد، اما همه آنها به یک چیز خلاصه می شوند - موارد فوق.

یک بانک تجاری، مانند هر واحد تجاری که در اقتصاد بازار فعالیت می کند، در هنگام انجام فعالیت های خود، هدف دستیابی به حداکثر سود است. علاوه بر این واقعیت که فعالیت های بانک تحت تأثیر ریسک های عمومی ذاتی واحدهای تجاری است، با خطرات ناشی از ویژگی های فعالیت مشخص می شود. ویژگی ریسک عملیات بانکی در این واقعیت نهفته است که درجه ریسکی که بانک به عهده می گیرد تا حد زیادی با درجه ریسکی که به طور عینی یا ذهنی از مشتریان خود دریافت می کند تعیین می شود. هر چه درجه ریسک ذاتی نوع کسب و کار مشتریان بانک بالاتر باشد، بانک می تواند در هنگام معامله با آن مشتریان انتظار ریسک بیشتری را داشته باشد. عملیات مربوط به جذب وجوه آزاد موقت در بازار پول و قرار دادن آنها در انواع دارایی ها (از جمله وام) بانک های تجاری را به طور ویژه به ثبات مالی مشتریان خود و همچنین به وضعیت بازار پول و اقتصاد دولتی وابسته می کند. در کل. ریسک بانکی در سیستم ریسک های اقتصادی قرار می گیرد که در عین حال یک نوع ریسک مستقل است. موضوع تحلیل ریسک در اقتصاد بسیار مهم است، زیرا فرآیند تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت اطلاعات ارتباط نزدیکی با آن دارد.

شایان ذکر است که جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات یکی از مهمترین مولفه های ارزیابی ریسک بانکی است. تنها پس از این مرحله می‌توانیم عواملی را که می‌توانند منجر به زیان‌های احتمالی برای بانک شوند شناسایی و ریسک را اندازه‌گیری کنیم.

سه دلیل اصلی برای علاقه روزافزون سازمان های تجاری به مدیریت ریسک وجود دارد:

تشدید الزامات نظارتی

تنها در دو سال گذشته، بانک مرکزی فدراسیون روسیه تغییرات قابل توجهی در دستورالعمل های مدیریت ریسک های اعتباری و نقدینگی ایجاد کرده است. برای اولین بار، تنظیم کننده انواع غیر مالی ریسک ها را مشخص کرده و توصیه هایی را برای مدیریت آنها ارائه کرده است. بانک موظف است سیاست مدیریت ریسک را تدوین کند.

شکل گیری تصویر سرمایه گذاری مثبت.

با توجه به اینکه بانک های روسی به طور فعال وارد بازارهای بین المللی می شوند، نیاز به جذب سرمایه گذاری و در نتیجه علاقه طرفین به انعقاد معاملات بزرگ دارند.

برای ارزیابی ثبات یک موسسه مالی، سرمایه گذاران بالقوه و طرف مقابل نیز سیستم مدیریت ریسک اتخاذ شده توسط بانک را مطالعه می کنند.

بانک های علاقه مند به سرمایه گذاری و همکاری های بین المللی مجبور به حل و فصل مسائل مربوط به ایجاد یک سیستم مدیریت ریسک با کیفیت بالا هستند.

کنترل پروفایل ریسک، تثبیت سودآوری.

مؤسسات اعتباری نیاز به تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک ها به عنوان بخشی از فعالیت های اصلی خود دارند. برای حفظ نسبت ریسک به بازده در سطح مورد نیاز، ابتدا بانک باید مشخصات ریسک خود را توسعه دهد، یعنی مشخص کند بانک در معرض چه ریسک‌هایی است و مدیریت چه سطحی از ریسک‌ها را قابل قبول می‌داند. پس از پذیرش مشخصات ریسک، وظیفه کنترل ریسک ها و نگه داشتن آنها در یک سطح معین مطرح می شود، که با این واقعیت که در جستجوی محصولات جدید، راه هایی برای افزایش سودآوری، یا گسترش پایگاه مشتری، احتمال دست کم گرفتن ریسک ها پیچیده می شود. بسیار زیاد است که منجر به افزایش تلفات احتمالی می شود.

نکته اصلی این است که از میزان مشخصی از ریسک تجاوز نکنید، پس از آن خطر دریافت فقط ضرر وجود دارد.

در همه موارد بانک باید ریسک را تعیین کند، محاسبه و در صورت زیان بیمه کند، یعنی ریسک ها را مدیریت کند. سطح ریسک مرتبط با هر رویداد معین، هم به دلیل ماهیت پویای محیط خارجی بانک و هم به دلیل تغییراتی که در داخل بانک رخ می دهد، دائماً در حال تغییر است. این امر مستلزم آن است که بانک به طور مداوم سیاست های مدیریت ریسک خود را تعدیل کند.

برای انجام این کار، باید طبقه بندی خاصی از ریسک های بانکی انجام شود. می تواند بر اساس معیارهای مختلفی باشد که منجر به وجود طبقه بندی های زیادی می شود.

طبقه بندی ریسک ها در بخش بانکی در شکل 1 ارائه شده است.

شکل 1 - خطرات در بخش بانکداری

ریسک اعتباری به دلیل ورشکستگی مشتریانی که نمی توانند وجوه استقراضی را به موقع بازپرداخت کنند، برای بانک ایجاد می شود.

در برابر پس زمینه رشد وام دهی در سال 2012، شاخص های کیفیت پرتفوی وامبخش بانکداری روسیه پویایی مثبتی را نشان داد. سهم بدهی های معوق از کل حجم وام های صادر شده طی سال گزارش از 3.9 به 3.7 درصد کاهش یافته است.

با افزایش وام ها، سپرده ها و سایر وجوه قرار داده شده 18.3٪، بدهی های معوق 11.0٪ افزایش یافت و از 1 ژانویه 2013 به 1257.4 میلیارد روبل رسید.

در میان اکثریت مطلق مؤسسات اعتباری دارای بدهی معوق، سهم آن از 4 درصد پرتفوی وام تجاوز نکرده است.

بدهی معوق وام به افراد در سال 2012 با افزایش 39.4 درصدی حجم این وام ها 7.6 درصد افزایش یافت.

بر این اساس، سهم بدهی معوق این نوع وام ها در طول سال از 5.2 به 4.0 درصد کاهش یافته است.

در سال 2012، میزان ریسک های اعتباری بزرگ در بخش بانکی 6.7٪ افزایش یافت - به 12773.9 میلیارد روبل. سهم وام های کلان در دارایی های بخش بانکی در طول سال از 28.8 به 25.8 درصد کاهش یافته است.

در طول سال 2012، استاندارد حداکثر میزان ریسک به ازای هر وام گیرنده یا گروهی از وام گیرندگان مرتبط (N6) توسط 68 موسسه اعتباری (برای سال 91 - 2011) نقض شد، استاندارد حداکثر میزان ریسک اعتباری بزرگ (N7) - 2 اعتبار سازمان ها (برای 2011 - 6) .

ریسک بازار خطر ضرر در ارزش بازاراوراق بهادار، نرخ ارز و فلزات گرانبها.

ارزیابی ریسک بازار بخش بانکی برای اهداف محاسبه کفایت سرمایه تا 1 ژانویه 2013 بالغ بر 2646.9 میلیارد روبل بود که در سال 2012 11.3 درصد افزایش داشت و از نظر نرخ رشد نسبت به شاخص 2011 (14.2٪) پایین تر بود. .

طی سال 2012، تعداد مؤسسات اعتباری محاسبه‌کننده میزان ریسک بازار از 621 به 613 کاهش یافت. سهم آنها در دارایی‌های بخش بانکی نسبت به ابتدای سال 2012 (92.3 درصد) تقریباً بدون تغییر باقی ماند و تا ژانویه به 92.5 درصد رسید. 1، 2013 G.

ریسک ارز می تواند ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز باشد. اگر ارزش پول به شدت کاهش یابد، بانک و مشتریان متحمل ضرر می شوند.

در سال گزارش، تعداد بانک‌هایی که ریسک ارز را هنگام محاسبه کفایت سرمایه در نظر می‌گرفتند کاهش یافت (از 390 مورد از اول ژانویه 2012 به 376 تا از اول ژانویه 2013)، اما سهم آنها در دارایی‌های بخش بانکی به طور قابل توجهی افزایش یافت. (به ترتیب از 45.0 تا 70.9 درصد دارایی های بانکی). میزان ریسک سهام توسط 231 بانک با سهم 72.2٪ در دارایی های بخش بانکی (تا 1 ژانویه 2012 - 248 بانک با 69.4٪ دارایی)، میزان ریسک بهره - 406 بانک در نظر گرفته شد. با سهم 86.9٪ در دارایی (از 01/01/2012 - 402 بانک با سهم دارایی 87.0٪).

در سال 2012، سهم ریسک بازار در کل ریسک بخش بانکی به کاهش خود ادامه داد: از 6.6 درصد از اول ژانویه 2012 به 5.9 درصد در اول ژانویه 2013.

ریسک نرخ بهره منجر به زیان ناشی از تغییر در نرخ بهره ابزارهای مالی یک موسسه اعتباری می شود.

بیشترین سهم (76.0٪) در ساختار ریسک بازار مربوط به ریسک نرخ بهره (68.0٪ از 1 ژانویه 2012) است که ارزش آن تحت تأثیر پویایی تعهدات بدهی است (سهم آنها 84.9٪ از معاملات بوده است. سرمایه گذاری موسسات اعتباری 4).

طی سال 2012، سهم ریسک سهام در ساختار ریسک بازار از 26.0 به 12.6 درصد کاهش یافت. این نیز به دلیل کاهش 13.4 درصدی سرمایه گذاری های تجاری در اوراق بهادار بود.

ریسک نقدینگی ریسکی است که ناشی از این واقعیت است که بانک ممکن است نقدینگی کافی نداشته باشد یا بیش از حد نقد شود.

در طول سال 2012، نسبت میانگین ارزش دارایی های نقدشونده به میانگین ارزش کل دارایی های بخش بانکی نسبت به سال 2011 (7.5 درصد) کمی کمتر (7.4%) بوده است.

بالاترین نسبت دارایی های نقدی به دارایی ها در بانک های منطقه ای (17.9٪ در سال 2012 و 19.6٪ در سال 2011) و همچنین در بانک های متوسط ​​و کوچک در منطقه مسکو (به ترتیب 17.0 و 18.8٪) مشاهده می شود. برای بانک های بزرگ (دولتی و خصوصی) این رقم کمتر است (به ترتیب 5.3 و 9.3٪ در سال 2012)، از جمله به دلیل فرصت های کافی برای جذب نقدینگی لازم به عنوان بخشی از عملیات تامین مالی.

علاوه بر ریسک های ذکر شده، خطرات حقوقی، اعتباری، استراتژیک و سیستمی نیز وجود دارد.

ریسک قانونی این احتمال است که دولت قوانین را برای بانک ها تغییر دهد تا منفی تر شود و در نتیجه متحمل زیان مالی شوند.

خطر شهرت این است که به دلیل اشتباهات کارکنان موسسه، مشتریان ممکن است اعتماد خود را به بانک از دست بدهند - و این منجر به کاهش سود یا ورشکستگی می شود.

ریسک استراتژیک مبتنی بر سیاست کوته بینانه یا بی سواد بانک است که تصمیم اشتباهی گرفته است.

ریسک سیستمیک احتمال از دست دادن پول به دلیل خطا در فرآیندهای محاسباتی، به دلیل ویروس ها یا خرابی های مکانیکی است.

ریسک های بانکی بر اساس درجه (سطح) به کم، متوسط ​​و کامل تقسیم می شوند.

از نظر زمانی، ریسک ها به گذشته نگر، فعلی و آینده نگر تقسیم می شوند. تجزیه و تحلیل ریسک های گذشته نگر، پیش بینی و ارزیابی دقیق تری از ریسک های فعلی و آتی را ممکن می سازد.

با توجه به حوزه وقوع، ریسک های بانکی می توانند خارجی و داخلی باشند. ریسک‌های خارجی شامل ریسک‌هایی است که مستقیماً به فعالیت‌های بانک‌ها و مشتریان آنها مربوط نمی‌شود. اینها شامل خطرات کشور و خطرات بلایای طبیعی (فورس ماژور) است.

این طبقه بندی ریسک های بانکی نهایی نیست - با توسعه فناوری، تعداد آنها افزایش می یابد.

در سال 1391 ریسک های نقدینگی، ریسک های اعطای وام به موسسات غیر مالی و اشخاص حقیقیکفایت سرمایه، ریسک های بازار و تعدادی ریسک دیگر به منظور شناسایی در مراحل اولیه روندهای منفی در بخش بانکی، از جمله برای بانک های منفرد، که عملیات آنها به طور قاطع این روندها را شکل می دهد.

به طور کلی، در طول سال 2012، سطح ریسک ها در سطح متوسط ​​باقی ماند (از 1 ژانویه 2013، شاخص ثبات مالی محاسبه شده با استفاده از نقشه ریسک از 70٪ گذشت؛ در سه ماهه اول 2009 در حداقل سطح 56٪ بود. ). در عین حال، تحلیل ها نشان دهنده تغییر در ساختار ریسک بخش بانکی در سال 2012 است.

بنابراین، ریسک‌های خارجی به دلیل تضعیف تنش در بازارهای بدهی منطقه یورو، از جمله ریسک اعتباری، تا پایان سال 2012 کاهش یافت.

کاهش ریسک بازار نیز در پس زمینه پویایی مثبت در بازارهای بدهی و سهام روسیه مشاهده شد.

در عین حال، عامل اصلی افزایش ریسک های سیستمی در بخش بانکی کاهش کفایت سرمایه است. علاوه بر این، در زمینه کمبود نقدینگی ساختاری، عملیات تامین مالی مجدد بانک روسیه نقش مهمی در مهار ریسک‌های مربوطه داشت.

2. مطالعه تاثیر ریسک ها بر فعالیت های OJSC Gazprombank

2.1 ویژگی های OJSC Gazprombank

OJSC Gazprombank یکی از بزرگترین موسسات مالی جهانی در روسیه است که طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی، مالی، سرمایه گذاری را به مشتریان شرکتی و خصوصی، موسسات مالی، سرمایه گذاران نهادی و خصوصی ارائه می دهد. این بانک از نظر تمام شاخص های اصلی یکی از سه بانک بزرگ روسیه است و از نظر سرمایه سهام در رتبه سوم فهرست بانک های اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد.

این بانک توسط انحصار گاز و شرکت های تابعه آن در سال 1990 تاسیس شد.

این بانک به صنایع کلیدی خدمات ارائه می دهد اقتصاد روسیه- گاز، نفت، هسته ای، شیمیایی و پتروشیمی، متالورژی آهنی و غیرآهنی، برق، مهندسی مکانیک و فلزکاری، حمل و نقل، ساختمان، ارتباطات، کشاورزی، تجارت و سایر صنایع.

کسب و کار خرده فروشی نیز از نظر استراتژیک یک حوزه مهم از فعالیت های بانک است و مقیاس آن به طور مداوم در حال افزایش است. به مشتریان خصوصی طیف کاملی از خدمات ارائه می شود: برنامه های اعتباری، سپرده ها، تراکنش های تسویه حساب، کارت های بانکی الکترونیکی و غیره.

OJSC Gazprombank موقعیت قوی در بازارهای مالی داخلی و بین المللی دارد و یکی از رهبران روسیه در سازماندهی و پذیره نویسی اوراق قرضه شرکتی، مدیریت دارایی، در زمینه بانکداری خصوصی، امور مالی شرکتی و سایر زمینه های بانکداری سرمایه گذاری است.

مشتریان این بانک حدود 3 میلیون نفر و حدود 45 هزار نفر هستند اشخاص حقوقی.

شبکه گسترده منطقه ای شامل 43 شعبه و سه بانک تابعه و وابسته روسیه است.

Gazprombank در سرمایه سه بانک خارجی - Belgazprombank (بلاروس)، Areximbank (ارمنستان) و Gazprombank (سوئیس) Ltd، زوریخ (سوئیس) مشارکت دارد. OJSC Gazprombank یکی از اعضای کمیته ملی روسیه اتاق بازرگانی بین المللی است.

سهامداران OJSC Gazprombank عبارتند از:

OJSC Gazprom - 35.54٪؛

صندوق بازنشستگی غیردولتی "GAZFOND" - 47.38٪ از آن: NPF "GAZFOND" به طور مستقیم مالک 6.08٪ است. 16.22٪ متعلق به GAZ-Service OJSC، 16.23٪ متعلق به GAZKON OJSC و 8.85٪ متعلق به GAZ-Tek OJSC است. بیش از 80 درصد از سهام این سازمان ها در مدیریت امانی توسط JSC Leader می باشد.

Novfintech LLC - 5.71% که Novfintech LLC دارای 3.09% مستقیم است. 0.35 درصد به مدیریت اعتماد JSC "رهبر"؛ 2.27٪ به مدیریت اعتماد شرکت مدیریت CJSC "ایده های سرمایه گذاری مترقی" منتقل شد.

Vnesheconombank - 10.19%;

LLC "RFK" - 0.78٪.

سرمایه مجاز بانک 24532277000 روبل است.

بانک حق انجام عملیات بانکی زیر را دارد:

جاذبه پولاشخاص حقیقی و حقوقی در سپرده (در صورت تقاضا و برای مدت معین)؛

تدریس خصوصی

برای مطالعه یک موضوع به کمک نیاز دارید؟

متخصصان ما در مورد موضوعات مورد علاقه شما مشاوره یا خدمات آموزشی ارائه خواهند کرد.
درخواست خود را ارسال کنیدبا نشان دادن موضوع در حال حاضر برای اطلاع از امکان اخذ مشاوره.

معرفی................................................. .......................................................... ............. ..................4 1. مبانی مدیریت ریسک در بخش بانکی......... ................................ ................6 1.1 وضعیت فعلی بخش بانکی در روسیه.................................... ............ 6 1.2 طبقه بندی ریسک ها در بخش بانکی ................................... ..............8 2. بررسی تأثیر ریسک ها بر فعالیت OJSC Gazprombank .................. .. ................................................ .... ...................................15 2.1 ویژگی های OJSC Gazprombank..... ................................................... ......... .15 2.2 مدیریت ریسک در OJSC Gazprombank................................. ................... .......19 3. ارزیابی، مدل سازی و توسعه اقدامات برای بهبود فرآیند مدیریت ریسک OJSC Gazprombank..... 26 3.1 ارزیابی، محاسبه و پیشنهادات برای کاهش خطرات در شرکت...... ................................ ...................................................... ................................ 26 3.2 ارزیابی هزینه ها و اثرات اجرای اقدامات پیشنهادی ..... ...................................................... ................................................ .................... 32 نتیجه گیری ............................ .......................................................... ...................................................36 فهرست از مراجع ................................ ...................... .....................................39

معرفی

موسسات بانکی یک اختراع اقتصادی بسیار قدیمی هستند. بانک ها مدت ها پیش به عنوان بنگاه هایی ظاهر شدند که خدمات ویژه ای مانند ذخیره پس انداز به منظور افزایش آنها ارائه می کردند و همچنین وام می دادند. با گذشت زمان، موسسات بانکی نیز شروع به انجام اقداماتی کردند که با سازماندهی پرداخت برای کالاهای خریداری شده و وارداتی، هم در یک کشور خاص و هم در بازار جهانی مرتبط بود. اکنون آنها ویژگی جدایی ناپذیر اقتصاد پولی مدرن را تشکیل می دهند، اقدامات آنها ارتباط نزدیکی با نیازهای بازتولید دارد. بانک ها رابط بین تجارت و صنعت، جمعیت و کشاورزی هستند، زیرا آنها در مرکز زندگی اقتصادی مردم قرار دارند و در خدمت منافع مصرف کنندگان هستند. با این حال، در همان زمان، موسسات بانکی تسویه نقدی را انجام می دهند، به مزارع دهقانی مختلف وام می دهند و به عنوان واسطه در تقسیم و توزیع سرمایه عمل می کنند، در نتیجه بهره وری کلی تولید را به میزان قابل توجهی افزایش می دهند و رشد کارایی کار اجتماعی را ارتقا می دهند. نقش نظام بانکی در اقتصاد بازار کنونی بسیار زیاد است. تمام دگرگونی هایی که در آن اتفاق می افتد به یک شکل بر کل اقتصاد تأثیر می گذارد. سیستم بانکی برای عملکرد معمولی و تمام عیار کشاورزی در کشورها و ایالت ها مورد نیاز است. ایجاد یک زیرساخت بانکی پایدار، منعطف و موثر یکی از مهمترین (و بسیار دشوار) وظایف برای توسعه اقتصادی روسیه است. با این حال، مانند کار سایر شرکت های تجاری، بانکداری در معرض خطرات متعددی قرار دارد و به همین دلیل است که در بیشتر کشورها این فعالیت یک نوع تجارت به ویژه تنظیم شده است. نتایجی که منجر به فروپاشی اقتصادی می شود، درک عواملی که پیش نیاز رشد روندهای منفی در بخش بانکی هستند، شناسایی و درک علل فوری فروپاشی های اقتصادی مدرن، اشکال تجلی و پیامدهای آن، به عنوان نیاز به تقاضا است. و همچنین برای توسعه کافی برنامه های مدیریت ضد بحران فعالیت های بانکی. تقاضا برای موضوعی که من انتخاب کرده‌ام در این واقعیت نهفته است که ریسک در هر حوزه‌ای از فعالیت‌های انسانی ذاتی است که با اکثر شرایط و عوامل مؤثر بر نتیجه مثبت تصمیم‌گیری‌های افراد مرتبط است؛ بنابراین درک ریسک‌ها در بانکداری نیازمند توجه ویژه است. . هدف از کار دوره درک مدیریت ریسک در یک شرکت در بخش بانکی است. برای دستیابی به این هدف، وظایف زیر باید حل شود: 1. وضعیت فعلی بخش بانکی را در نظر بگیرید. 2. مطالعه نظام‌مندی ریسک‌ها در بخش بانکی. 3. بررسی تأثیر خطرات بر عملکرد شرکت. 4. پیشنهاد اقداماتی برای کاهش خطرات. 5. ارزیابی هزینه ها و نتایج فعالیت های پیشنهادی. هدف تحقیق در این دوره OJSC Gazprombank است. موضوع مطالعه خطرات در OJSC Gazprombank است. روش‌های تحقیق علمی مورد استفاده در نوشتن مقاله عبارتند از: روش طبقه‌بندی (ترتیب داده‌ها در یک توالی منطقی)، روش‌های مرور (تجزیه اطلاعات به قسمت‌های ترکیبی به منظور درک مطلب) و ترکیب (خلاصه داده‌ها)، روش جدولی، روش تحلیلی. ، روش پیش بینی (پیش بینی توسعه، چشم انداز توسعه) و ... حجم کار دروس 39 برگ، 1 جدول و 1 نقشه می باشد.

نتیجه

با توجه به اهداف، می توان نتایج زیر را به دست آورد: 1. ریسک بانکی احتمال زیان به شکل زیان دارایی ها، فقدان سود مورد نظر یا وقوع هزینه های اضافی در نتیجه تراکنش های مالی است. از خطراتی که در حوزه تغذیه اجتماعی وجود دارد، می توان انواع زیر را تشخیص داد: - اعتباری; - بازار (سهام، ارز، بهره)؛ - مجاز؛ - شهرت؛ - تاکتیکی؛ - سیستمیک 2. OJSC Gazprombank یکی از بزرگترین دانشگاه های مالی چند منظوره در روسیه است که طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی، مالی، سرمایه گذاری را به مشتریان شرکتی و خصوصی، دانشگاه های مالی، سرمایه گذاران نهادی و خصوصی ارائه می دهد. این بانک یکی از سه بانک بزرگ روسیه برای هر شاخص اصلی است و از نظر سرمایه سهام در رتبه سوم فهرست بانک های اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد. بانک حق دارد عملیات بانکی زیر را انجام دهد: 1) جذب وجوه از اشخاص حقیقی و حقوقی به سپرده (در صورت تقاضا و برای مدت معین). 2) قرار دادن وجوه جمع آوری شده مشخص شده در بند 1 از طرف خود و به هزینه خود. 3) افتتاح و نگهداری حساب بانکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی. 4) انتقال وجوه از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانکهای خبرنگار از طریق حسابهای بانکی آنها. 5) جمع آوری وجوه، قبوض، اسناد پرداخت و تسویه حساب و خدمات نقدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی. 6) خرید و فروش ارز به صورت نقدی و غیر نقدی. 7) جذب ذخایر و قرار دادن فلزات گرانبها. 8) صدور ضمانت نامه بانکی. 9) انتقال پول بدون افتتاح حساب بانکی از جمله پول الکترونیکی (به استثنای حواله پستی). گشایش حساب های بانکی کارآفرینان فردی و اشخاص حقوقی توسط موسسات اعتباری، به استثنای مقامات دولتی و ارگان های خودگردان محلی، بر اساس گواهی های ثبت نام دولتی افراد به عنوان کارآفرینان فردی، گواهی های ثبت نام دولتی انجام می شود. اشخاص حقوقی و همچنین گواهی ثبت در سازمان مالیاتی. 3. ریسک بخشی اجتناب ناپذیر از بانکداری است. با این حال، بانک معمولاً اجتناب از ریسک را انتخاب می کند و اگر این غیرواقعی است، آن را به حداقل برساند. به ویژه بر اساس مبالغ هنگفتی که منحصراً در بانک های بزرگی که وام صادر می کنند، ریسک اعتباری مهم است. پنج راه اصلی برای کاهش ریسک اعتباری وجود دارد: - ارزیابی اعتبار. - بیمه اعتباری؛ - کاهش اندازه وام های صادر شده به یک وام گیرنده؛ - جذب وثیقه کافی؛ - صدور وام با تخفیف. 4. ب دنیای مدرنبخش بانکی یکی از بخش های به خصوص پیشروی اقتصاد است. این واضح است؛ در شرایط بازار، وجود و فعالیت واحدهای اقتصادی بدون بانک جایز نیست. بانک ها حساب های مشتریان خود را نگهداری می کنند و به آنها اعتبار می دهند. بانک ها نیز با افراد کار می کنند. بنابراین، مؤسسات بانکی هم در تأمین مالی تجارت و هم در تأمین مالی خانوار مشارکت دارند. بانک ها در حال توسعه روش ها و شاخص های خود برای ارزیابی ریسک های ناشی از فعالیت های خود هستند. یکی از روش های موثری که در حوزه ریسک های بانکی در حال گسترش است، بیمه است. OJSC Gazprombank می تواند از بیمه به عنوان روشی برای مدیریت ریسک استفاده کند، زیرا این امکان واقعی برای غلبه بر ضررهای مالی در صورت وقوع یک وضعیت غیر منتظره است.

کتابشناسی - فهرست کتب

1. الکسیوا، V.D. ریسک های بانکی: روش های محاسبه، تنظیم و مدیریت: کتاب درسی [متن] / V.D. Alekseeva.- Syktyvkar.: Syktyvk. دانشگاه، 2010.- 50 ص. 2. آرسنیف، یو.ن. مدیریت ریسک[متن] / Yu.N. Arsenyev.- M.: بالاتر. مدرسه، 2007.- 420 ص. 3. باگیوا، م.ن. مبانی مفهومی تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک های سازمانی: کتاب درسی دوره "مدیریت ریسک" [متن] / M.G. باگیوا - سن پترزبورگ: انتشارات خانه S. - پترزبورگ. دانشگاه اقتصاد و دارایی، 1388.- 51 ص. 4. Vorontsovsky، A.V. مدیریت ریسک: کتاب درسی برای دانشجویان دانشگاه [متن] / A.V. Vorontsovsky. - سنت پترزبورگ: OCEiM، 2010. - 482 p. 5. گونچارنکو، L.P. مدیریت ریسک: کتاب درسی [متن] / L.P. Goncharenko.- M.: KnoRus، 2011.- 215 p. 6. دوبروف، ا.م. مدل‌سازی موقعیت‌های ریسک در اقتصاد و تجارت: کتاب درسی. کتابچه راهنمای دانشجویان دانشگاه[متن] / A.M. Dubrov.- M.: Finance and Statistics, 2009.- 222 p. 7. ارماسووا، ن.ب. مدیریت ریسک: کتاب درسی. راهنمای [متن] / N.B. ارماسووا.- ساراتوف.: منطقه ولگا. آکادمی حالت خدمات، 2009.- 101 ص. 8. کارپووا، ا.ا. مدیریت ریسک: کتاب درسی [متن] / E.A. کارپووا - چلیابینسک: ChSAU، 2010. - 79 ص. 9. لیتویننکو، N.P. مکان و نقش مدیریت ریسک در سیستم مدیریت شرکت [متن] / N.P. Litvinenko.- M.: MAKS-press, 2009.- 39 p. 10. وب سایت رسمی رستوران Tinkoff [دسترسی الکترونیکی] - M.، 2015. - حالت دسترسی www.tinkof.ru. 11. سولوویف، وی. روش های ریاضی مدیریت ریسک: کتاب درسی برای دانش آموزان همه تخصص ها [متن] / V.I. Solovyov.- M.: دانشگاه دولتی آموزش و پرورش، 2009.- 98 ص. 12. خدمات فدرالآمار دولتی [منبع الکترونیکی] - M.، 2015. - حالت دسترسی www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 13. Fomichev, A.N. مدیریت ریسک: کتاب درسی [متن] / A.N. فومیچف.- مسکو.: داشکوف و کو، 2011.- 291 ص. 14. خوخلوف، ن.و. مدیریت ریسک[متن] / N.V. خوخلوف.- م.: وحدت-دانا، 2009.- 240 ص. 15. Tsarev، R.M. خطرات کارآفرینی: کتاب درسی [متن] / R.M. Tsarev.- M.: MIIT، 2009.- 93 p. 16. بانک مرکزیفدراسیون روسیه. گزارش توسعه بخش بانکی و نظارت بانکی در سال 1391. 2012. – 120 ص. ----------------------- خطرات در بخش بانکی بازار اعتباری ریسک نقدینگی سهام سود ارزی

معرفی

سازمانی برنامه ریزی بانک سودآوری

ارتباط گزارش در مورد تمرین پیش از دیپلم در این واقعیت نهفته است که در حال حاضر یک سیستم بانکی دو لایه در روسیه شکل گرفته است. بانک ها بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد پولی مدرن را تشکیل می دهند؛ فعالیت های آنها ارتباط تنگاتنگی با نیازهای بازتولید دارد. بانک ها با قرار گرفتن در مرکز زندگی اقتصادی، در خدمت منافع تولیدکنندگان، واسطه ارتباط بین صنعت و تجارت، کشاورزی و جمعیت هستند.

که در جامعه مدرنبانک ها در انواع مختلفی از معاملات شرکت می کنند. آنها نه تنها گردش پول و روابط اعتباری را سازماندهی می کنند. از طریق آنها تامین مالی صنعت و کشاورزی، عملیات بیمه، خرید و فروش اوراق بهادار و در مواردی معاملات واسطه ای و مدیریت اموال انجام می شود.

موضوع گزارش پیش از دیپلم فعالیت های بانک می باشد.

هدف این مطالعه دفتر اضافی "Tobolsk" شعبه Gazprombank (JSC) در تیومن است.

1. ویژگی های عمومی JSC Gazprombank

گازپرومبانک (شرکت سهامی) یکی از بزرگترین موسسات مالی جهانی در روسیه است که طیف گسترده ای از محصولات و خدمات بانکی، مالی، سرمایه گذاری را به مشتریان شرکتی و خصوصی، موسسات مالی، سرمایه گذاران نهادی و خصوصی ارائه می دهد. این بانک از نظر تمام شاخص های اصلی یکی از سه بانک بزرگ روسیه است و از نظر سرمایه سهام در رتبه سوم فهرست بانک های اروپای مرکزی و شرقی قرار دارد.

این بانک به بخش های کلیدی اقتصاد روسیه - گاز، نفت، هسته ای، شیمیایی و پتروشیمی، متالورژی آهنی و غیر آهنی، برق، مهندسی مکانیک و فلزکاری، حمل و نقل، ساخت و ساز، ارتباطات، کشاورزی، تجارت و سایر صنایع خدمات می دهد.

کسب و کار خرده فروشی نیز از نظر استراتژیک یک حوزه مهم از فعالیت های بانک است و مقیاس آن به طور مداوم در حال افزایش است. به مشتریان خصوصی طیف کاملی از خدمات ارائه می شود: برنامه های اعتباری، سپرده ها، تراکنش های پرداخت، کارت های بانکی الکترونیکی و غیره.

گازپرومبانک جایگاه قدرتمندی در بازارهای مالی داخلی و بین المللی دارد و یکی از رهبران روسیه در سازماندهی و پذیره نویسی اوراق قرضه شرکتی، مدیریت دارایی، بانکداری خصوصی، مالی شرکت ها و سایر زمینه های بانکداری سرمایه گذاری است.

مشتریان گازپرومبانک شامل حدود 4 میلیون شخص حقیقی و حدود 45 هزار شخص حقوقی است.

در حال حاضر، گازپروم بانک دارای هفت شرکت تابعه و بانک وابسته در روسیه، بلاروس، ارمنستان، سوئیس و لوکزامبورگ است و دارای دفاتر نمایندگی در آستانه (قزاقستان)، پکن (چین)، اولان باتور (مغولستان) و دهلی نو (هند).

در روسیه، شبکه منطقه ای Gazprombank با 32 شعبه واقع از کالینینگراد تا یوژنو-ساخالینسک نمایندگی می شود. تعداد کل دفاتر ارائه دهنده خدمات بانکی با کیفیت از 500 فراتر می رود.

گازپرومبانک یکی از اعضای کمیته ملی روسیه در اتاق بازرگانی بین المللی است.

فعالیت های اصلی شعبه GPB (OJSC) در تیومن:

· تسویه حساب و خدمات نقدی؛

· اعطای وام به اشخاص حقوقی؛

· وام دادن به مشتریان خصوصی؛

· عملیات سپرده گذاری؛

· معاملات با ارز خارجی؛

· معاملات با اوراق بهادار؛

· خدمات سپرده گذاری؛

· انواع خدمات برای کارت های بانکی بین المللی؛

· اجاره گاوصندوق بانکی فردی؛

مشاوره در مورد کلیه مسائل کار با بانک

2. تنظیم فعالیت های JSC Gazprombank

مدیریت بانک به روشی که توسط قوانین فعلی فدراسیون روسیه و منشور بانک تعیین شده است انجام می شود.

مطابق با هنر. 9 اساسنامه بانک، نهادهای مدیریتی بانک عبارتند از:

· مجمع عمومی صاحبان سهام؛

· هيئت مدیره؛

· دستگاههای اجرایی انحصاری (رئیس هیئت مدیره) و گروهی (هیئت مدیریتی).

قوانین فدراسیون روسیه و اساسنامه بانک لیست تصمیماتی را که منحصراً توسط مجمع عمومی سهامداران و تصمیماتی که توسط هیئت مدیره اتخاذ می شود را تعیین می کند.

عالی ترین مرجع حاکمیتی بانک مجمع عمومی صاحبان سهام است. هیئت مدیره بانک مدیریت کلی فعالیت های بانک را انجام می دهد، به استثنای حل و فصل مسائل مربوط به قانون فدرال 26 دسامبر 1995 شماره 208-FZ "در مورد" شرکت های سهامی» و اساسنامه بانک به صلاحیت مجمع عمومیسهامداران مدیریت فعالیتهای جاری بانک توسط دستگاههای اجرایی انحصاری (رئیس هیئت مدیره) و گروهی (هیئت مدیره) انجام می شود.

تعامل JSC Gazprombank با مشتریان

گازپرومبانک مدرن ترین پایگاه فناوری را برای انجام معاملات مالی مختلف به نفع مشتریان خود دارد. به ویژه، بانک خدماتی از قبیل:

· انجام دادن نقل و انتقالات پول;

· انجام عملیات روی حساب های جاری؛

· پرداخت سود سهام؛

· ارائه خدمات سپرده گذاری؛

· عملیات با سکه های ساخته شده از فلزات گرانبها و شمش طلا.

شبکه منطقه ای گازپرومبانک بخش قابل توجهی از روسیه را پوشش می دهد. این به مشتریان بانک اجازه می دهد تا طیف کاملی از خدمات بانکی با کیفیت بالا را بدون توجه به کشوری که در آن زندگی می کنند یا در آن قرار دارند، دریافت کنند.

شعبه Gazprombank شامل بخش هایی است که در آنها کار با مشتریان انجام می شود.

هدف اصلی این بخش به حداکثر رساندن کیفیت خدمات به مشتریان - اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی در عملیات بخش است. از جمله وظایف اصلی عبارتند از:

· سازماندهی کار در زمینه تسویه حساب و خدمات نقدی برای اشخاص حقوقی، کارآفرینان فردی و افراد به روبل و ارز خارجیاز جمله نگهداری سوابق حسابداری مطابق با مقررات بانک و بانک روسیه؛

· فروش محصولات بانکی به مشتریان در صلاحیت این بخش، از جمله جمع آوری وجوه.

· ایجاد فرآیندهای موثر برای خدمات عملیاتی مشتریان، ارتقای کیفیت آن، گسترش خدمات ارائه شده به منظور رفع نیازهای مشتریان و افزایش سودآوری عملیات بانکی.

با توجه به وظایف اصلی این بخش از نظر خدمات رسانی به اشخاص حقوقی، لازم به ذکر است که کارکنان عملیاتی باز، بسته، ثبت مجدد و نگهداری حساب های تسویه حساب، جاری و سایر حساب های اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی را به روبل و ارز خارجی می کنند. کارمند همچنین مهلت فروش اجباری توسط اشخاص حقوقی را به مشتریان اطلاع می دهد و کارآفرینان فردیبخشی از درآمدهای ارزی صادراتی مطابق با الزامات بانک روسیه. انجام عملیات برای دریافت درخواست های مشتریان برای عملیات تبدیل از جمله فروش رایگان و اجباری ارز و نظارت بر اجرای صحیح سفارش ها از جمله وظایف وی می باشد.

یک کارمند بخش تشکیل پرونده های حقوقی مشتریان را هنگام افتتاح حساب و ذخیره سازی بیشتر آنها انجام می دهد ، یعنی: مسئولیت ایمنی پرونده های حقوقی مشتریان را بر عهده دارد ، کار با مشتریان مربوط به ایجاد تغییرات و اضافات لازم در آنها را انجام می دهد. در ارتباط با سازماندهی مجدد شرکت ها، از جمله جایگزینی کارت های امضا نمونه و مهر و موم برداشت.

3. ساختار مدیریت سازمانی در شعبه گازپرومبانک JSC

اطلاعات مربوط به سازمان مدیریت در شعبه Gazprombank JSC در جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1. ساختار مدیریت سازمانی در بخش

No.Name of DivisionEnlarged functions1Management · مدیر، · معاونین شعب، · سر حسابدار، · قائم مقام رئیس حسابداری مدیریت کل فعالیت های شعبه ۲ پرسنل اداری و مدیریتی ۱. نگهداری سوابق 2. نگهداری بایگانی (شامل موقعیت های فردی متخصصان در زمینه های فعالیت است که به بخش های مستقل اختصاص داده نشده است) 3 خدمات پرسنلی (حداکثر 50 نفر - پاره وقت، از 50 تا 100 نفر - یک کارمند جداگانه، بیش از 100 نفر - بخش پرسنل)1. برنامه ریزی و بکارگیری تعداد پرسنل 2. جذب و استقرار پرسنل تشکیل ذخیره 3. حفظ سوابق پرسنلی و پرسنلی 4. سازماندهی آموزش و آموزش پیشرفته 5. سازماندهی و اجرای مددکاری اجتماعی 4 اداره حقوقی 1. حمایت حقوقی از فعالیت های شعبه 2. حفظ حقوق و منافع شعبه 3. بررسی حقوقی اداری و اسناد نظارتی ، قراردادها، درخواست های وام 5 بخش ارتباط با مشتری 1. اجرای اقدامات جذب مشتریان شرکتی و خصوصی از طریق فروش محصولات و خدمات (شامل تراکنش های اسنادی و محصولات با استفاده از کارت های بانکی) مطابق با فناوری ها و طیف محصولات مصوب بانک 2. تشکیل طیف محصولات و توسعه تعرفه های شعب. 3. بازاریابی بازار خدمات بانکی 4. تبلیغات و روابط عمومی - پشتیبانی از کار شعبه 6 بخش اعتبار 1. ارزیابی اعتبار وام گیرندگان 2. تشکیل درخواست های وام 3. نظارت بر وضعیت مالی وام گیرندگان و انطباق وام گیرندگان با شرایط قراردادهای قرض الحسنه منعقد شده 4. انجام عملیات اعتباری (وام تجاری) 5. حمایت از ریسک اعتباری 6. انجام امور اعتباری ، کار با وثیقه 7. معاملات اسنادی7 بخش تحلیل مالی و برنامه ریزی1. تدوین برنامه های مالی و تهیه گزارش از اجرای آنها 2. تدوین طرح های تجاری، مطالعات امکان سنجی، محاسبات بازپرداخت پروژه ها 3. اجرای نظارت مستمر بر اجرای طرح های مالی مصوب 4. برنامه ریزی شاخص های بودجه 5. تحلیل عملکرد شعبه فعالیت ها و توسعه اقدامات برای بهبود کارایی کار خود 6. تهیه اطلاعات طبق IFRS 7. کار روش شناختی برای بهبود حسابداری مدیریت 8 گروه عملیات در بازارهای پول و مدیریت منابع1. کنترل و مدیریت نقدینگی شعب 2. حفظ موقعیت پرداخت 3. جذب منابع مالی 4. انجام معاملات سپرده مدت دار 5. انجام معاملات بین شعبه و بین بانکی 6. انجام معاملات تبدیلی 7. انجام معاملات با اوراق بهادار از جمله از طرف مشتری 8. کنترل موقعیت های ارزی باز 9. تعیین نرخ برای معاملات ارز نقدی 9بخش حسابداری و گزارشگری1. نگهداری سوابق داخلی، ثبت، پشتیبانی و کنترل عملیات بانکی (انجام وظایف پشتیبان) 2. تشکیل دپارتمان عملیات حسابداری، مالی و مالیاتی10. خدمات تسویه حساب برای اشخاص حقوقی 2. نگهداری حساب خبرنگاری از شعبه در بخش تسویه بانک روسیه 3. نگهداری حساب های لورو و نوسترو 4. نگهداری حساب های تسویه شعبه 11 بخش خدمات رسانی به افراد. خدمات تسویه و نقد برای افراد 2. عملیات سپرده گذاری و نگهداری حساب های مشتریان - افراد 3. تهیه صندوق امانات برای اجاره 12 بخش معاملات نقدی انجام معاملات نقدی 13 بخش معاملات ارزی 1. پشتیبانی از قراردادهای ارزی 2. انجام وظایف عامل کنترل ارز 3. تامین ارز نقدی شعبه 4. معاملات با فلزات گرانبها 14 واحد عملیات سپرده گذاری انجام عملیات سپرده گذاری و حسابداری سپرده گذاری 15 واحد فناوری اطلاعات 1. تعمیر و نگهداری و بهره برداری از سیستم های بانکی خودکار 2. نگهداری و بهره برداری از سیستم ها و شبکه های کامپیوتری 3. بهره برداری از شبکه ها و تجهیزات مخابراتی 4. پشتیبانی فنی عملیات با استفاده از کارت های بانکی 16 بخش کارت بانکی انجام مجموعه ای از عملیات مربوط به صدور و سرویس کارت های بانکی، از جمله عملیات پردازش17 بخش خبره1. حصول اطمینان از تخصص، اطلاعات و امنیت فیزیکی فعالیت های شعبه 2. سازماندهی کار با مشتریان مشکل 18 بخش مجموعه (ایجاد شده فقط در صورت امکان اقتصادی) جمع آوری و نگهداری وجوه نقد و سایر دارایی های مادی 19 بخش اقتصادی 1. نگهداری از اماکن بانک، پشتیبانی از کارهای ساختمانی و تعمیراتی 2. تجهیز شعبه به ماشین آلات، تجهیزات، لوازم بین بانکی و ... لازم. 3. سازمان خدمات حمل و نقل 20 دفتر اضافی مجموعه عملیات تنظیم شده توسط "مقررات مربوط به دفتر اضافی" 21 میز نقدی عملیاتی خارج از سالن نقدی مجموعه عملیات تنظیم شده توسط "مقررات مربوط به میز نقدی عملیاتی"

4. مدیریت پرسنل JSC Gazprombank

عملکرد مدیران بانک

1. فعالیت های مدیران توسط اساسنامه بانک، آیین نامه، قوانین کنترل داخلی بانک به منظور مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم، توزیع مسئولیت های شغلی به روش مقرر، مقررات تنظیم می شود. بر روی تقسیمات ساختاری مستقل و شرح شغل.

2. مدیران بانک در فعالیت های خود بر اساس اصول زیر هدایت می شوند:

2.1. مسئوليت. مدیران بانک مسئول دستیابی به اهداف تعیین شده توسط نهادهای مدیریتی بانک هستند.

2.2. مسئوليت. مدیران بانک نتایج فعالیت های خود را به دستگاه های اجرایی بانک گزارش می دهند.

2.3. رعایت منافع بانک هنگام تصمیم گیری، مدیران بانک مطابق با الزامات قانون روسیه در راستای منافع بانک و سهامداران آن هدایت می شوند.

2.4. پرداخت. مدیران بانک در قبال کارهایی که در راستای منافع بانک انجام می دهند، پاداش مناسب دریافت می کنند. روابط بین بانک و مدیران بانک توسط اسناد نظارتی داخلی بانک تنظیم می شود که مکانیزمی را برای محاسبه پاداش و جبران کار انجام شده ارائه می دهد. میزان حق الزحمه پرداختی بانک به مدیران بانک به گونه ای تعیین می شود که امکان جذب و حفظ مدیران بسیار حرفه ای در بانک تضمین شود.

3. مدیران بانک در برابر اعضای هیأت مدیره بانک و (یا) سایر مقامات ارشد ناظر بر حوزه های مربوطه از فعالیت های بانک پاسخگو هستند. هر یک از ناظران به طور منظم فعالیت‌های روسای بخش‌های ساختاری مستقل تحت نظارت خود را از نظر رعایت اصول حاکمیت شرکتی بررسی می‌کنند.

4. به مدیران بانک فرصت واقعی داده می شود تا تخلفاتی را که در فعالیت های بانک شناسایی کرده اند مستقیماً به رئیس هیئت مدیره بانک و اعضای هیئت مدیره بانک گزارش دهند.

5- مدیران بانک موظفند بلافاصله وقوع تضاد منافع را به مقام ارشد مسئول حوزه مربوطه فعالیت بانک و همچنین به خدمات کنترل داخلی گزارش دهند و باید کلیه اطلاعات مربوط به شرایطی را که باعث تضاد منافع شد.

6. مدیران بانک بر استفاده از اطلاعات محرمانه و داخلی نظارت داشته و از حفظ اسرار تجاری برای حفظ منافع بانک مطابق با اسناد تنظیمی داخلی بانک اطمینان حاصل می کنند.

7. مدیران بانک در چارچوب اختیارات و مسئولیت های خود، سیستم کنترل داخلی و سیستم مدیریت ریسک موثر را برای تضمین عملکرد باثبات و کارآمد بانک حفظ می کنند.

8. مدیران بانک از عملکرد مؤثر سیستم برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل فعالیت های مالی و اقتصادی بخش های ساختاری مستقلی که مدیریت می کنند برای تضمین منافع سهامداران بانک مطابق با استراتژی و برنامه مالی بانک اطمینان حاصل می کنند.

9. مدیران بانک، حسابرسی مستقل فعالیت های مالی و اقتصادی بانک توسط حسابرسان خارجی به نفع سهامداران بانک و حسابرسی فعالیت های مالی و اقتصادی بانک توسط سرویس کنترل داخلی بانک و همچنین ارزیابی وضعیت شرکت را تسهیل می کنند. حکومت.

10. مدیران بانک سیاست های پرسنلی مناسبی را در رابطه با کارکنان بانک که زیرمجموعه مستقیم آنها هستند دنبال می کنند تا از عملکرد پایدار و کارآمد بخش های ساختاری اطمینان حاصل کنند.

11. مدیران بانک اطمینان حاصل می کنند که کارکنان بانک از الزامات قوانین روسیه و مقررات داخلی بانک پیروی می کنند و دائماً بر انطباق اقدامات آنها با الزامات قانون فدرال "در مورد مبارزه با قانونی سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و جنایت نظارت دارند. تامین مالی تروریسم."

5. سیستم برنامه ریزی JSC Gazprombank

برنامه ریزی حلقه مرکزی زنجیره اقداماتی است که محتوای فرآیند مدیریت بانک را تشکیل می دهد. برنامه ریزی بانکی فرآیند تعیین اهداف برای آینده و توسعه راه های دستیابی به آنها است. برنامه ریزی به عنوان مبنایی برای توسعه سیستم داخلی بانک با در نظر گرفتن تأثیر عوامل خارجی عمل می کند و یکی از وظایف مدیریت بانک است.

وظایف اصلی که باید در فرآیند توسعه یک برنامه فعالیت حل شود: تعیین چشم انداز و مشخصات آینده بانک. شناسایی و ویژگی‌های بخش‌های بازاری که بانک در نظر دارد به آنها خدمت کند. تعیین میزان منابع مورد نیاز برای دستیابی به اهداف، مانند منابع مادی، مالی و نیروی کار. توسعه انواع خدمات، محصولات مالی و فناوری که به لطف اجرای آنها بانک قادر به دستیابی به نتایج مطلوب خواهد بود. تعیین سطوح هدف سودآوری بانک؛ ایجاد سیستم های کارآمدکنترل بر اجرای طرح ها

برنامه ریزی در بانک برای دوره های مختلف انجام می شود: ماهانه، فصلی، سالانه. همه برنامه ها به طرح های تجاری و برنامه های کاری برای هر بخش تقسیم می شوند. طرح های تجاری کارکردهای اصلی جذب منابع و درآمدزایی را دارند. همچنین باید در نظر داشت که سیستم پلان ها هم برای هر بخش و هم برای کل بخش عمومی تدوین شده است.

سازماندهی برنامه ریزی برای خدمات مختلف بانک در شعب منطقه انجام می شود. در پایان دوره، شاخص های برنامه ریزی شده و واقعی با هم مقایسه می شوند. نتایج شناسایی شده تعیین کننده اقدامات انجام شده در آینده برای تحریک فروش این خدمات است. همچنین هر بخش سالی یک بار ارزیابی عملکرد خود را دریافت می کند. همچنین متذکر می شویم که برنامه ریزی باید با استراتژی توسعه کلی بانک مرتبط باشد.

نرم افزار:

امروزه کل سیستم بانکی به خوبی خودکار شده است. هر محصول بانکی برنامه خاص خود را دارد. اسناد از طریق سیستم ایمیل داخلی Outlook مبادله می شوند.

بیایید موارد اصلی را فهرست کنیم محصولات نرم افزاری، مورد استفاده در ORiTSB:

· AS "Sofia VMS" در سراسر بانک Volgo-Vyatsky Sberbank روسیه استفاده می شود.

· AS "Infobank" برای کار با اوراق بهادار، به طور دقیق تر برای حسابداری و مشاهده طراحی شده است.

· AS "سپرده" در سراسر روسیه برای حسابداری اوراق بهادار استفاده می شود.

· AS "StatReporting" - مجموعه گزارش، فقط در Sberbank استفاده می شود.

· CRM Corporate در سطح سراسر روسیه فعالیت می کند و برای ایجاد روابط بین بانک و مشتریان استفاده می شود

· ترمینال اطلاعاتی Prime-TASS به شما امکان می دهد قیمت های بازار سهام و بازار فارکس را در زمان واقعی مشاهده کنید و همچنین کار با مشتریان را فراهم می کند.

برنامه های کاربردی شامل AS "Focus" است که برای خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سهام طراحی شده است. نرم افزار داخلی شامل برنامه های حسابداری برای حسابداری تلفیقی است.

از سیستم امنیت اطلاعات نیز استفاده می شود. این شامل اقدامات مختلف امنیتی داده ها می شود، به عنوان مثال، تنظیم رمز عبور 8 کاراکتر غیر تکراری، برنامه های ضد ویروس. قرار است یک پایگاه داده جدید AS "QUIK" معرفی شود که در آن مشخصات فنی(روندها و غیره).

فعالیت اقتصادی خارجی:

این بانک طیف گسترده ای از خدمات را برای خدمات رسانی به فعالیت های اقتصادی خارجی مشتریان ارائه می دهد که از مرحله تهیه قرارداد، پر کردن گذرنامه معامله و پایان دادن به نظارت بر اجرای تعهدات مندرج در قرارداد شروع می شود. در مرحله مذاکره، بانک شرایط پرداخت قرارداد تجارت خارجی (انتخاب سودآورترین شکل پرداخت) را بررسی می کند. پس از امضای قراردادها، به مشتریان در تهیه گذرنامه معامله برای قراردادهای مربوط به تسویه حساب به روبل و ارز خارجی و سایر اسناد کنترل ارز کمک می شود. مطابقت شرایط قرارداد تجارت خارجی با قوانین ارزی فدراسیون روسیه در حال بررسی است.

هنگام ارائه خدمات به قراردادهای تجارت خارجی مشتریان خود، بانک به طور فعال از اشکال اسنادی تسویه حساب استفاده می کند که حفاظت از منافع مشتری را تضمین می کند.

این بانک دارای شبکه گسترده ای از دفاتر نمایندگی در بسیاری از کشورها برای انجام معاملات با افراد غیر مقیم است. از این رو، بسیاری از بانک های کوچک برای انجام تسویه حساب های مربوط به فعالیت های اقتصادی خارجی، حساب های لورو با بانک باز می کنند.

. فناوری اطلاعات JSC Gazprombank

سیستم اطلاعات و معاملات GPB-Dealing یک مجموعه نرم افزاری و سخت افزاری است که به مشتریان از طریق اینترنت اجازه می دهد تا:

· انجام معاملات سپرده، اعتبار و تبدیل (برای همه جفت ارزها)، تراکنش های غیرانتفاعی بین المللی با بانک GPB در زمان واقعی بدون مبادله اسناد کاغذی.

· دریافت اطلاعات خبری از آژانس های روسی و خارجی؛

· تجزیه و تحلیل نقل قول از پلتفرم های معاملاتی پیشرو، از جمله استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال؛

· نظارت بر عملیات خود، به سرعت موقعیت خود را کنترل کنید و گزارش های لازم را در مورد تراکنش های منعقد شده ایجاد کنید.

· خودکار کردن صادرات معاملات به سیستم حسابداری داخلی.

این سیستم با ابزارهای حفاظت از اطلاعات رمزنگاری چند سطحی ارائه شده است که توسط FSB روسیه تأیید شده است و نرم افزار سیستم GPB-Dealing با در نظر گرفتن تجربه چندین ساله بانک GPB در ارائه خدمات به بزرگترین مشتریان شرکتی توسعه یافته است.

برای انجام معاملات با استفاده از سیستم GPB-Dealing باید:

· انعقاد توافقنامه چارچوبی که رویه انعقاد نوع معاملات مربوطه را تنظیم می کند.

· امضای بیانیه پذیرش شرایط توافقنامه در مورد استفاده از سیستم GPB-Dealing.

· درخواست پذیرش "مقررات مرکز صدور گواهینامه بانک GPB (JSC)" را امضا کنید.

در آینده، جریان اسناد بین بانک و مشتری به طور کامل به صورت الکترونیکی انجام می شود، تمام اقدامات نمایندگی ها توسط یک غیر واجد شرایط تقویت شده ثبت و امضا می شود. امضای الکترونیک.

Gazprombank همچنین به دارندگان آیفون و تلفن های اندرویدی پیشنهاد می دهد تا با استفاده از یک رابط کاربری راحت از خدمات سیستم Telecard استفاده کنند. برنامه سیستم Telecard در فروشگاه‌های برنامه Apple AppStore / Android Market موجود است. سیستم Telecard باعث صرفه جویی در وقت مشتریان می شود - دارندگان کارت بانکی بانک GPB، به آنها امکان می دهد از راه دور حساب های کارت را مدیریت کنند، بدهی کارت اعتباری را بازپرداخت کنند، پرداخت ها از جمله پرداخت ها را انجام دهند. ارتباطات سیار، اینترنت، خدمات شهری.

ساعت در روز، سیستم Telecard به دارنده کارت Gazprombank اجازه می دهد , با کمک او تلفن همراهعملیات زیر را انجام دهید:

· دریافت اعلان در مورد تراکنش های ناموفق کارت بانکی؛

· در صورت مفقود شدن کارت یا مشکوک بودن به کلاهبرداری، می توانید سریعاً تراکنش های استفاده از کارت را به طور موقت متوقف کنید (از سرگیری کنید).

· تعیین و تغییر محدودیت روزانه برای صرف پول با استفاده از کارت؛

· تعلیق (رزومه) دریافت اعلان ها در مورد تراکنش های استفاده از کارت و همچنین اعتبار وجوه به حساب های کارت بانکی؛

· دریافت اطلاعات در مورد میزان محدودیت پرداخت موجود، محدودیت روزانه و وضعیت کارت؛

· دریافت مینی صورت حساب روی کارت (5 آخرین تراکنش)؛

· پرداخت هزینه های آب و برق، تلویزیون تجاری، خدمات اپراتورهای پیشرو تلفن همراه و تلفن ثابت، ارائه دهندگان اینترنت و غیره ( لیست کاملخدماتی که می توانید در اینجا پیدا کنید).

· بازپرداخت بدهی وام، از جمله کارت اعتباری؛

· بین حساب های کارت خود که با Gazprombank افتتاح شده است، نقل و انتقالات انجام دهید.

· انتقال به حساب های کارت سایر بانک ها؛

· سایر پیام های اطلاعاتی بانک را دریافت کنید.

سیستم خودکار «بانک خانگی» یک تراکنش بانکی راحت، مطمئن و مطمئن از طریق اینترنت با استفاده از اینترنت است کامپیوتر شخصی 24 ساعت شبانه روز در هر مکانی که امکان اتصال کامپیوتر به اینترنت وجود داشته باشد.

"بانک خانگی" به مهارت یا دانش خاصی نیاز ندارد. این سیستم دارای رابط کاربری ساده، راحت و بصری است.

برای تضمین امنیت اطلاعات، بانک دومشنی از طیف کاملی از فن آوری های مدرن. سیستم های کامپیوتری Gazprombank با در نظر گرفتن آخرین توصیه های امنیتی پیکربندی شده اند.

گازپروم بانک به طور مداوم در تلاش است تا امنیت استفاده از سیستم خدمات از راه دور را تضمین کند و کامل ترین محرمانه بودن تراکنش ها را در اختیار مشتریان قرار می دهد که این یکی از وظایف کلیدی گازپروم بانک است.

. حسابداری و گزارشگری JSC Gazprombank

گازپرومبانک سوابق حسابداری را حفظ می کند و گزارش های مالی و سایر موارد را به روشی که توسط قوانین فدرال و سایر مقررات تعیین شده است ارائه می دهد. اعمال حقوقی، از جمله مقررات بانک روسیه. گزارش سالانه بانک حداکثر تا 30 روز قبل از تاریخ مجمع عمومی سالانه صاحبان سهام موکول به تایید قبلی توسط هیات نظارت بانک می باشد.

بانک افشای اجباری اطلاعات را به میزان و روشی که توسط قانون فدراسیون روسیه، نهاد اجرایی فدرال برای بازار اوراق بهادار و بانک روسیه تعیین شده است، انجام می دهد. بانک اطلاعاتی را در مورد بانک مطابق با الزامات قوانین فدرال و سایر قوانین قانونی نظارتی ارائه می دهد.

بانک و شعب آن موظفند اسناد را به روش و برای دوره های تعیین شده توسط قوانین فدرال و سایر اقدامات قانونی نظارتی ذخیره کنند. طبق روال مقرر در قانون فدراسیون روسیه، اسناد بانک و شعب آن به انبار دولتی منتقل می شود. دستگاه های اجرایی بانک مسئول قابل اعتماد بودن اطلاعات مندرج در گزارش های بانک هستند.

سیاست حسابداری JSC Gazprombank مجموعه ای از روش های حسابداری را مطابق با تعریف می کند قانون فدرالفدراسیون روسیه "در مورد حسابداری" مورخ 21 نوامبر 1996 شماره 129-FZ برای اطمینان از تشکیل اطلاعات قابل اعتماد در مورد نتایج فعالیت های بانک.

Gazprombank در فعالیت های خود توسط قانون فدرال فدراسیون روسیه "در مورد بانک ها و فعالیت های بانکی" مورخ 2 دسامبر 1990 شماره 395-1 با اصلاحات و اضافات بعدی، قانون فدرال فدراسیون روسیه "در مورد حسابداری" مورخ نوامبر هدایت می شود. 21، 1996 شماره 129- قانون فدرال، سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا در قلمرو فدراسیون روسیه، دستورالعمل های بانک روسیه، منشور Sberbank روسیه، تصمیمات هیئت مدیره Gazprombank.

سیاست حسابداری Gazprombank بر اساس مقررات بانک روسیه مورخ 26 مارس 2007 شماره 302-P "در مورد قوانین حسابداری است. سازمان های اعتباریواقع در قلمرو فدراسیون روسیه"، سایر اسناد بانک مرکزی فدراسیون روسیه که مسائل مربوط به حسابداری و گزارشگری، مقررات حسابداری (استانداردها) را تنظیم می کند، اجازه اجرای اصول بازتاب یکنواخت عملیات بانکی در حساب های ترازنامه را می دهد. .

سیاست حسابداری گازپرومبانک برای اعمال توسط دفتر مرکزی، شعب و بخش‌های ساختاری داخلی بانک الزامی است.

مبنای ثبت در دفاتر ثبت حسابداری اسناد اولیه حسابداری است که واقعیت یک معامله را ثبت می کند.

. شاخص های سودآوری بانک

سطح سودآوری یک بانک تجاری با استفاده از نسبت های مالی ارزیابی می شود. سیستم نسبت های سودآوری شامل شاخص های اصلی زیر است:

· نسبت سود و حقوق صاحبان سهام؛

· نسبت سود به دارایی ها؛

· نسبت سود به درآمد

روش محاسبه این شاخص ها به سیستم حسابداری و گزارشگری اتخاذ شده در کشور بستگی دارد. شماره‌گذار این نسبت‌های مالی همیشه شامل نتیجه مالی تخمینی فعالیت‌های بانک می‌شود تاریخ گزارش. در سیستم حسابداری و گزارشگری فعلی در روسیه، شمارشگر سود ترازنامه است و بر اساس استانداردهای حسابداری خارجی، سود خالص است.

بازده سرمایه (ROE) (ROE - در عمل خارجی) مشخص می کند که چگونه به طور موثر وجوه مالکان در طول سال استفاده شده است، یعنی. این معیاری برای سودآوری سهامداران بانک است. تقریباً میزان سود خالص دریافتی سهامداران از سرمایه گذاری آنها را تعیین می کند. در عمل داخلی:

توصیه می شود ارزش حاصل از سودآوری سرمایه را با شاخص های کفایت سرمایه مقایسه کنید (افزایش شاخص اول در حالی که کاهش ارزش شاخص دوم نشان دهنده گسترش دامنه عملیات پرخطر است).

بازده دارایی (PA) (ROA - در عمل خارجی):

سودآوری دارایی ها توانایی دارایی های یک بانک در ایجاد سود را مشخص می کند و به طور غیرمستقیم کیفیت آنها و همچنین کارایی مدیریت بانک بر دارایی ها و بدهی های خود را نشان می دهد. نسبت پایین ممکن است نتیجه یک سیاست اعتباری محافظه کارانه یا هزینه های عملیاتی بیش از حد باشد؛ مقدار بالا نشان دهنده مدیریت موفق دارایی ها است.

سودآوری (سودآوری) یک بانک تجاری (Rotot ):

آر بطور کلی از 1 ژانویه 2013 = 44673156 هزار روبل. / 173831 169 هزار روبل. * 100٪ = 25.7٪.

آر بطور کلی از 1 ژانویه 2014 = 40،277،080 هزار روبل. / 205445 753 هزار روبل. * 100٪ = 19.6٪.

سطح کلی سودآوری به ما امکان می دهد تا سودآوری کلی بانک را ارزیابی کنیم. و همچنین سود در هر 1 روبل. درآمد (سهم سود در درآمد). این شاخص اصلی است که کارایی فعالیت های بانکی را تعیین می کند.

برای تحلیل عاملی، این فرمول را می توان تبدیل کرد:

سودآوری خصوصی یک بانک تجاری (Rh ):

اجازه دهید سودآوری عمومی و خصوصی را با استفاده از مثال OJSC Gazprombank تجزیه و تحلیل کنیم.

محاسبه سود عمومی و خصوصی OJSC Gazprombank

شاخص ها 1 ژانویه 2013 1 ژانویه 2014 انحراف نرخ رشد، ٪ نرخ رشد، ٪ درآمد کل بانک، هزار روبل 173,831 169,205 445 75331614584118.1918.19 شامل. درآمد بهره 129 180 478178 342 70649162228138.0638.06 کل هزینه بانکی، هزار روبل 129 158 013165 168 67336010660127.8827.88 incl. هزینه بهره73 294 827112 569 47139274644153.5853.58 سود ترازنامه، هزار روبل 44 673 15640 277 080-439607690.16-9.84 شامل. حاشیه بهره55 885 65165 773 2359887584117.6917.69 کل سودآوری، %25.7019.60-6.0976.29-23.71 سودآوری خصوصی، %43.2636.8875.25-6.38

همانطور که مشاهده می شود، سودآوری خصوصی در دوره مورد تجزیه و تحلیل بیشترین ارزش را داشته است. این رقم تمایل به کاهش - 14.75٪. سودآوری کلی کمتر از سودآوری خصوصی بود. این شاخص همچنین تمایل به کاهش داشت - 23.71٪، که عمدتاً با وجود حاشیه سود مثبت توضیح داده می شود که دارای نرخ رشد بالایی (17.69٪) بود، در حالی که نرخ رشد سود ترازنامه 9.84٪ کاهش یافت.

بیایید تأثیر عوامل را بر تغییرات در سودآوری کلی ارزیابی کنیم. برای این کار از روش جایگزینی زنجیره استفاده می کنیم:

آر 0= (1 - CP 0/SD 0) * 100% = (1 - 129 158 013 / 173 831 169) * 100% = 25,7%,

پ 1 = (1 - CP 0/SD 1) * 100% = (1 - 129 158 013 / 205 445 753) * 100% = 37,1%,

?1= پ 1 - آر 0 = 37,1 - 25,7 = 11,4%,

آن ها افزایش درآمد بانکی برای دوره مورد تجزیه و تحلیل 31،614،584 هزار روبل. به افزایش سودآوری کلی 11.4٪ کمک کرد.

پ 2= (1 - CP 1/SD 1) * 100% = (1 - 165 168 673 / 205 445 753) * 100% = 19,6%,

?2= پ 2 - آر 1 = 19,6 - 37,1 = -17,5%,

آن ها علیرغم افزایش هزینه های بانکی به میزان 36،010،660 هزار روبل، سودآوری کلی 17.5٪ کاهش یافت.

نتایج تحلیل عاملی نشان داد که تأثیر عامل منفی (افزایش میزان هزینه ها) تأثیر مثبت (افزایش مقدار درآمد) را مسدود کرده و منجر به کاهش 1/6 درصدی سودآوری کل می شود (4/11 درصد). % + (-17.5)%)

محاسبه ضریب کشش درآمد برای دوره مورد تجزیه و تحلیل، این نتیجه را تایید می کند که سودآوری کلی به دلیل نرخ رشد سریع تر هزینه ها نسبت به نرخ رشد درآمد کاهش یافته است:

مقدار این ضریب نشان می‌دهد که با افزایش 1 درصدی میزان هزینه‌ها، میزان درآمد 0.65 درصد افزایش می‌یابد که برای حفظ سطح سودآوری کلی Gazprombank JSC در ابتدای دوره مورد تجزیه و تحلیل کافی نیست. .

9. اطلاعات و پشتیبانی روش شناختی برای کار تحقیق و توسعه

پشتیبانی اطلاعات برای WRC

محتویات پایگاه اطلاعات VKRIمنبع اطلاعات1. مقررات نظری برای مدیریت رقابت پذیری یک سازمان 1.1. رقابت پذیری یک شرکت: ماهیت، انواع، اجزاء. 1.2. شرایط و عوامل تعیین کننده رقابت پذیری یک سازمان. 1.3. مسیرهای اصلی افزایش رقابت پذیری سازمان. 2. حمایت روش شناختی از برنامه برای افزایش رقابت پذیری سازمان. 2.1. رویکردهای روش شناختی برای ارزیابی رقابت پذیری یک سازمان. 2.2. فناوری برای انتخاب استراتژی برای تضمین (حفظ) مزیت های رقابتی سازمان. 2.3. توالی تشکیل برنامه برای افزایش رقابت پذیری یک سازمان. 3. جنبه های عملی تدوین برنامه برای افزایش رقابت پذیری یک سازمان. 3.1. ارزیابی رقابت پذیری سازمان. 3.2. شناسایی فرصت ها برای افزایش مزیت های رقابتی سازمان. 3.3. تدوین توصیه هایی برای تشکیل برنامه ای برای افزایش رقابت پذیری سازمان. (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) تجزیه و تحلیل نقدینگی بانک تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) (مفقود) غایب ) (غایب) (غایب) (غایب) (غایب) 3.1. ترازنامه (فرم منتشر شده) به تاریخ 1 آوریل 2013; ترازنامه (فرم منتشر شده) به تاریخ 1 آوریل 2014; 3.2. گزارش سطح کفایت سرمایه، میزان ذخایر وام های مشکوک الوصول و سایر دارایی ها تا تاریخ 1 آوریل 2013. گزارش سطح کفایت سرمایه، میزان ذخایر وام های مشکوک الوصول و سایر دارایی ها تا تاریخ 1 آوریل 2014. (غایب)

پشتیبانی روش شناختی برای VKR

محتویات پایه روش شناختی VKR منبع روش شناختی پایه1. مقررات نظری برای مدیریت رقابت پذیری یک سازمان 1.1. رقابت پذیری یک شرکت: ماهیت، انواع، اجزاء. 1.2. شرایط و عوامل تعیین کننده رقابت پذیری یک سازمان. 1.3. مسیرهای اصلی افزایش رقابت پذیری سازمان. 2. حمایت روش شناختی از برنامه برای افزایش رقابت پذیری سازمان. 2.1. رویکردهای روش شناختی برای ارزیابی رقابت پذیری یک سازمان. 2.2. فناوری برای انتخاب استراتژی برای تضمین (حفظ) مزیت های رقابتی سازمان. 2.3. توالی تشکیل برنامه برای افزایش رقابت پذیری یک سازمان. 3. جنبه های عملی تدوین برنامه برای افزایش رقابت پذیری یک سازمان. 3.1. ارزیابی رقابت پذیری سازمان. 3.2. شناسایی فرصت ها برای افزایش مزیت های رقابتی سازمان. 1. 3.3. تدوین توصیه هایی برای تشکیل برنامه افزایش رقابت پذیری سازمان.1. مدیریت رقابت؛ 1.1. مفهوم، انواع و انواع رقابت بانکی؛ 1.2. رقابت پذیری: عوامل و ارزیابی؛ 1.3 راه های افزایش رقابت پذیری بانک. 2. روش های مدیریت رقابت پذیری. 2.1 تجزیه و تحلیل نقدینگی بانک، تجزیه و تحلیل سودآوری بانک. 2.2. تجزیه و تحلیل شاخص های مالی، اقتصادی و کیفی اضافی فعالیت های بانک؛ 2.3. سیستم مدیریت استراتژیک 3. استراتژی توسعه بانک 3.1. رتبه اعتبار بانک 3.2. تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی؛ 3.3. دستورالعمل های پیشنهادی برای افزایش رقابت پذیری.1.1. . . 1.2. ، 1.3. , 2. , , 2.1. ، 2.2. ، 2.3. ، 3. 3.1. 3.2. ، 3.3. ،

نتیجه

این شرکت، به دلیل مقیاس قابل توجه فعالیت و تعداد عملیات انجام شده و همچنین به دلیل ساختار منطقه ای و شبکه شعب گسترده، دارای ساختار سازمانی توسعه یافته ای است. ساختار مدیریت به روشی منطقی ساخته شده است و به شرکت اجازه می دهد تا فعالیت های موثری را انجام دهد و همچنین به توسعه راه حل های مالی موفق کمک می کند.

وظایف فعلی گازپرومبانک شامل موارد زیر است:

· حفظ و تقویت موقعیت های رقابتی، افزایش حجم و دامنه خدمات ارائه شده، گسترش فعال پایه مشتری در بخش های اصلی کسب و کار.

· افزایش حجم وام، تجارت اسنادی، راه اندازی محصولات فاکتورینگ جدید؛

· افزایش متوسط ​​حجم معاملات مالی و مشاوره شرکت ها و همچنین بهبود تصویر گازپرومبانک به عنوان یکی از ارائه دهندگان پیشرو خدمات بانکداری سرمایه گذاری؛

· گسترش فهرست محصولات و خدمات ارائه شده، معرفی استانداردهای عملیاتی یکسان برای گروه گازپروم بانک، توسعه رویکردهای مشترک برای بانک ها در زمینه برنامه ریزی، بودجه بندی و گزارش دهی، معرفی یک سیاست واحد مشتری در رابطه با مشتریان شرکت های بزرگ و مالی. موسسات، گذار به روش های مدیریت ریسک یکنواخت.

در طول دوره کارآموزی، مهارت های ارتباطی با تیم، کارکنان مدیریت و مشتریان بانک کسب شد، دانش نظری نیز تجمیع شد و مهارت های عملی در زمینه تحلیل، مالی و مالیاتی کسب شد.

کتابشناسی - فهرست کتب

1) تامپسون A.A.، Strickland A.J. مدیریت استراتژیک - M.: انتشارات انجمن "وحدت"، 2013. - 556 ص.

2) Mlotok E. اصول تحقیقات بازاریابی رقابت در بازار // http://www.marketing. spb.ru/read/m3/index. Htm

پورتر ام. استراتژی رقابتی: روشی برای تجزیه و تحلیل صنایع و رقبا. - M.: Alpina Business Books, 2011. - 454 p.

)Porter M. Competition: Study. سود. - م.: انتشارات ویلیامز، 2011. - 495 ص.

)زاخاروف A.N. ماهیت اقتصادی و مکانیسم های افزایش رقابت پذیری یک بنگاه اقتصادی (تجربه جهانی) // بولتن اقتصادی خارجی. - 2013. - شماره 4. - ص 11-20.

)چرکاسف V.A. مبانی نظریرقابت: پیش چاپ - سنت پترزبورگ: انتشارات دانشگاه دولتی اقتصاد و اقتصاد سن پترزبورگ، 2010

)http://www.banki.ru/banks/ratings

8) یودانوف، آ.یو. رقابت: تئوری و عمل. / A.Yu. یودانوف. - م.: آکالیس، 2012. - 384 ص.

9) Khasanova، L.T. ارزیابی موقعیت رقابتی خدمات بانکی / N.P. آبائوا، L.T. Khasanova // کارآفرینی روسیه. - 2011. - شماره 4. - صص 112-119.

10) فیلوسووا، T.G.، Bykov، V.A. رقابت و رقابت پذیری. - م: وحدت، 2012. - 271 ص.

) فتخوتدینوف، ر.آ. رقابت: اقتصاد، استراتژی، مدیریت. / ر.ا. فتخوتدینوف. - M.: INFRA-M، 2010. - 351 p.

12) تواسیف، ع.م. رقابت در بخش بانکداری روسیه: کتاب درسی / A.M. تواسیف، ن.م. ربلسکی. - م.: آلفا، 2011. - 304 ص.

13) سامویلوف، G.O. رقابت بانکی / G.O. سامویلوف، A.G. باچالوف. - م.: امتحان، 2010. - 256 ص.

14) پتروف، ام.ال. رقابت بانکی در روسیه / م.ل. پتروف - ساراتوف: SGSEU، 2010. - 53 ص.

15) مازیلکینا، ای.ای. مدیریت رقابت: کتاب درسی / E.I. مازیلکینا. - M.: Omega-L، 2012. - 325 ص.

16) کوروبوف، آی.یو. رقابت بانکی در مرحله کنونی / آی یو. کوروبوف // بانکداری. -2010. - شماره 11. - صص 13-16.

17) کاچالینا، ال.ن. مدیریت رقابتی: کتاب درسی. / لوگاریتم. کاچالینا. - م.: اکسمو، 2010. - 460 ص.

18) زاخاریان، ع.غ. ارزیابی کارشناسی پایداری جامع یک بانک تجاری / A, G. Zakharyan // تحقیقات مالی. - 2012. - شماره 16. - ص 14-19.

)دویل، پی. مدیریت. استراتژی و تاکتیک. / پی دویل. - سن پترزبورگ: پیتر، 2011. - 364 ص.

20) Andreev, I. معیارهای رقابت پذیری خدمات بانکی همگن. / I. Andreev // بازاریابی. - شماره 11. - 2011. - ص 35-40.

تدریس خصوصی

برای مطالعه یک موضوع به کمک نیاز دارید؟

متخصصان ما در مورد موضوعات مورد علاقه شما مشاوره یا خدمات آموزشی ارائه خواهند کرد.
درخواست خود را ارسال کنیدبا نشان دادن موضوع در حال حاضر برای اطلاع از امکان اخذ مشاوره.

مدیریت ریسک در OJSC Gazprombank

آمار درخواست های وام در OJSC Gazprombank به شرح زیر است: 10٪ - ارگان های دولتی; 30 درصد - سایر بانک ها و بقیه - افراد.

احتمال عدم بازپرداخت وام اخذ شده به ترتیب: 0.01; 0.05 و 0.2.

رئیس بخش اعتبار OJSC Gazprombank مطلع شد که پیامی در مورد عدم بازپرداخت وام دریافت شده است ، اما نام مشتری در پیام ضعیف چاپ شده است.

1) مشخصات اصلی نوع ریسک مورد نظر را شرح دهید.

2) پیشنهاد و توجیه کنید تصمیمات مدیریتیبرای کاهش ریسک

1. مشخصات اصلی نوع ریسک مورد بررسی را شرح دهید.

نوع ریسک در نظر گرفته شده در واگذاری، ریسک اعتباری است.

اجازه دهید ویژگی های اصلی آن را شرح دهیم.

ریسک اعتباری احتمال بالقوه از دست دادن اصل و بهره آن است که در نتیجه نقض یکپارچگی حرکت ارزش وام داده شده به دلیل تأثیر عوامل مختلف خطر آفرین ایجاد می شود.

ریسک اعتباری به طور یکسان برای بانک ها و مشتریان اعمال می شود و می تواند با احتمال کاهش تولید یا تقاضا برای محصولات در یک صنعت خاص، عدم تحقق روابط قراردادی به دلایلی، تغییر انواع منابع (اغلب بر اساس مدت) مرتبط باشد. و شرایط عمده را وادار کند.

یکی از روش های مهم برای ارزیابی ریسک اعتباری، روش ارزیابی اعتبار مشتری است که بر اساس تحلیلی با هدف شناسایی وضعیت مالی وی و روندهای آن انجام می شود.

منابع اصلی اطلاعات برای ارزیابی ریسک اعتباری وام گیرنده عبارتند از: صورت های مالی، اطلاعات ارائه شده توسط وام گیرنده، تجربه کار با این مشتری از افراد دیگر، طرح معامله وام با مطالعه امکان سنجی برای اخذ وام، داده های بازرسی در محل.

مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها را ملزم می‌کند که ساختار سبد وام و ترکیب کیفی آن‌ها را به طور مداوم رصد کنند.

یکی از ویژگی های اساسی ریسک اعتباری، عدم رعایت اصل بازپرداخت وام است که در نتیجه وقفه در گردش ارزش وام داده شده به وجود می آید.

ویژگی های اصلی ریسک اعتباری:

مقدار قابل توجهی از مبالغ صادر شده؛

بخش بزرگی از وام‌ها و سایر قراردادهای بانکی که به مشتریانی که مشکلات مالی خاصی را تجربه می‌کنند، می‌دهند.

تمرکز فعالیت های بانک در مناطق کم مطالعه، جدید و غیر سنتی؛

نسبت نسبتاً بالایی از مشتریان جدید و اخیراً جذب شده که بانک اطلاعات کافی در مورد آنها ندارد.

عدم به دست آوردن وثیقه کافی برای وام یا پذیرش به عنوان دارایی هایی که فروش آنها در بازار دشوار است یا مستهلک سریع است.

مبالغ قابل توجهی برای وام گیرندگان مرتبط صادر شده است.

2. پیشنهاد و توجیه تصمیمات مدیریت برای کاهش ریسک.

در چارچوب جهانی بحران مالیدر همه سیستم های بانکیمشکل بهبود مدیریت ریسک در زمینه روابط پولی و اقداماتی برای کاهش آنها به طور فزاینده ای ضروری می شود.

از آنجایی که اجتناب کامل از ریسک ها غیرممکن است، می توان و باید آنها را آگاهانه مدیریت کرد، با در نظر گرفتن این واقعیت که همه انواع ریسک ها به هم مرتبط هستند و سطح آنها دائما در حال تغییر است.

به طور کلی، فعالیت های بانکی با ریسک بالا مشخص می شود. بانک ها مشتریان، شرکا، وام گیرندگان زیادی دارند که وضعیت مالی آنها مستقیماً بر وضعیت آنها تأثیر می گذارد.

با توجه به اینکه تقریباً 20 درصد از کل دارایی بانک ها از محل اعطای وام به دست می آید، مشخص می شود که یکی از مشکلات اساسی بانک ها وجود ریسک های اعتباری و تمایل به رشد آنهاست.

احتمال ریسک اعتباری را می توان از طریق سیاست های مدیریت اعتبار محافظه کارانه موثر کاهش داد. تعیین حداکثر میزان ریسک برای هر وام گیرنده؛ رویه تأیید دقیق برای هر وام؛ نظارت و کنترل سیستماتیک ریسک ها توسط مدیریت؛ وثیقه موثر یا بیمه برای وام.

پنج روش اصلی برای کاهش ریسک اعتباری وجود دارد:

ارزیابی اعتبار؛

بیمه اعتباری؛

کاهش حجم وام های صادر شده به یک وام گیرنده؛

جذب وثیقه کافی؛

صدور وام با تخفیف.

ما اقدامات اصلی را برای مدیریت ریسک اعتباری فهرست می کنیم.

1. تشکیل خط مشی مدیریت ریسک. چنین سیاستی باید شامل تدابیری برای جلوگیری از تعدادی از موقعیت‌های نامطلوب و کاهش عواقب آن‌هایی باشد که به طور کامل قابل حذف نیستند. کمیته اعتباری بانک فقط باید درخواست‌های وامی را بررسی کند که با سیاست‌های مدیریت ریسک تعیین‌شده مطابقت داشته باشد.

2. توسعه توصیه هایی برای تنظیم روند انعقاد قرارداد قرضه. آنها باید ترکیب اسناد و مدارک همراه با درخواست وام را تعیین کنند. بررسی اعتبار و پرداخت بدهی مشتریان، طبقه بندی آنها بر اساس قابلیت اطمینان بر اساس سابقه اعتباری، وضعیت حساب های بانکی و تعهدات. روش انجام تجزیه و تحلیل کارشناسی پروژه وام داده شده، بررسی اطلاعات توسط سرویس امنیتی و تنظیم قرارداد وام.

داشتن مقررات دقیق برای انجام و نظارت بر عملیات اعتباری، تصویب فهرست تصمیم گیران در خصوص اعطای وام و تعیین حدود وظایف و مسئولیت های آنان ضروری است. توسعه فرم های سند

3. توسعه یک سیستم داخلی محدودیت که تنوع سبد وام را بر اساس شرایط، صنایع، نهادهای وام دهنده، انواع وام ها، قلمروها و سایر عوامل مهم تضمین می کند.

مؤسسات اعتباری همچنین باید محدودیت های وام را برای مطابقت با استانداردهای بانکی تعیین شده توسط بانک روسیه تعیین کنند.

4. جمع آوری اطلاعات در مورد ریسک اعتباری و به کارگیری سیستمی برای ارزیابی آن، از جمله: توسعه سیستمی از شاخص های کمی و کیفی برای همه عوامل مهم ریسک اعتباری. تعیین مقادیر بهینه و بحرانی برای هر عامل ریسک اعتباری به طور جداگانه و ریسک اعتباری به طور کلی. انجام یک ارزیابی کلی از اعتبار هر یک از وام گیرندگان بالقوه؛ توسعه استانداردهای بانکی برای کیفیت وام و انطباق با الزامات تعیین شده توسط مقامات نظارتی؛ طبقه بندی وام های صادر شده بر اساس سطح ریسک.

5. ایجاد سیستمی برای پایش ریسک اعتباری به صورت بلادرنگ با استفاده از برنامه های کامپیوتری ویژه حسابداری و تحلیل داده ها.

چنین سیستمی شامل نظارت منظم بر کلیه عملیات در معرض ریسک اعتباری، محاسبه و ارزیابی میزان زیان احتمالی است. یک عنصر کنترلی مورد نیاز است. اهداف اصلی آن عبارتند از: ارزیابی کیفیت وام های فردی و پرتفوی وام به عنوان یک کل. توسعه پیشنهادات برای محدودیت ریسک اعتباری؛ بهبود روش برنامه ریزی و اجرای عملیات اعتباری.

سیستم نظارت همچنین شامل تجزیه و تحلیل گذشته نگر است فعالیت های اعتباریو مدیریت ریسک اعتباری، که به شما امکان می دهد محاسبات اشتباه را شناسایی کنید، توصیه هایی ارائه دهید و مدیریت ریسک را در آینده بهینه کنید و اثربخشی مدیریت را ارزیابی کنید.

6. اقدامات برای کاهش ریسک، یعنی کاهش حجم زیان های احتمالی و تأثیر آن بر توان پرداخت بدهی بانک، از جمله: ایجاد ذخایر ویژه در صورت عدم بازپرداخت بدهی و انعکاس آن در ترازنامه بانک. ; انتقال خطر به اموال وام گیرنده یا اشخاص ثالث (ضامنین، ضامنین) با ثبت تعهد. انتقال ریسک به شرکت بیمه قاعدتاً خطر عدم بازپرداخت وام ها بیمه نمی شود، بلکه موضوع وام و (یا) وثیقه آن (در برابر آتش سوزی، انفجار گاز، صاعقه، بلایای طبیعی، خسارت آب، سرقت، اقدامات مخرب ثالث) است. مهمانی ها و غیره). بیمه به هزینه وام گیرنده انجام می شود، اما ممکن است بانک ذینفع باشد. اشتراک ریسک در وام دهی کنسرسیومی (سندیکایی)؛ پرتفوی و تنوع جغرافیایی ریسک در بین مشتریان غیر مرتبط؛ تغییر یا انتقال (فروش) حقوق ادعا تحت قرارداد وام(جبران، نوآوری، واگذاری).

7. کار با وام های مشکل دار. هر یک از این وام ها نیاز به یک رویکرد فردی دارد، اما به طور کلی، فعالیت های زیر را می توان برای سازماندهی این کار پیشنهاد کرد:

ایجاد یک واحد ویژه (یا گروهی از متخصصان) برای کار با وام های مشکل دار؛

انجام مذاکرات با وام گیرندگان برای یافتن راه حل هایی که می تواند احتمال بازپرداخت بدهی را افزایش دهد.

توسعه سیاست ها و شرایط برای رد وام های معوق.

تشکیل و رسیدگی به دعاوی و دعاوی علیه وام گیرندگان بی وجدان.